Backtesting Aktienhandelssysteme

Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Backtesting und Simulation Software für Day Trader Mehrere Anbieter haben sich auf die Herausforderung der Backtesting und Simulation, Tag Tag Trader können ihre Strategien vor Sie legen echtes Geld fest. Diese Liste ist keineswegs erschöpfend, noch ist sie eine Bestätigung ihrer Dienste. It8217s nur ein guter Platz für Sie, um Ihre Forschung zu starten. AmiBroker bietet einen robusten Backtesting-Service zu einem relativ niedrigen Preis. Aus diesem Grund ist es eine beliebte Wahl mit Leuten, die im täglichen Handel beginnen. Es erlaubt auch Benutzern, anspruchsvolle technische Diagramme, die sie verwenden können, um die Märkte zu überwachen. Ein Nachteil ist, dass Sie möglicherweise extra für die Marktpreis-Quote-Daten zu zahlen, abhängig davon, welche Wertpapiere und Zeiträume, die Sie testen möchten. Cybertrader Cybertrader ist Charles Schwab8217s Produkt für aktive Händler. Seine Strategie Tester-Funktion können Sie testen Ihre Trading-Idee. Dann können Sie es in einen Strategie-Ticker, die Ihre Strategie folgt, während der Markt geöffnet ist, so dass Sie sehen, wie Ihre Strategie führt in Echtzeit. Das isn8217t ziemlich das gleiche wie Papierhandel, weil es testen, wie gut Sie den Auslöser zu testen. InvestorRT Entwickelt von einer Firma namens Linn Software. Mit InvestorRT können Sie eigene Tests entwickeln und eigene Programme erstellen. Es hat Pakete für Macintosh OS X, die es beliebt bei Händlern, die Apple-Computer bevorzugen macht. Die Benutzer neigen dazu, über ihre Handelssysteme und Backtesting-Anforderungen anspruchsvolle diese Software isn8217t wirklich für Anfänger. Wie der Name schon sagt, ist MetaStock für Händler gedacht, die in Aktien arbeiten, obwohl ein MetaStock-Paket speziell für Devisenhändler verfügbar ist, und die regulären Pakete beinhalten Funktionen für Futures und Rohstoffhändler. Es definiert Trader als End-of-Day (diejenigen, die Entscheidungen über den Handel morgen auf der Grundlage von Zahlen am Ende des today8217s Trading treffen) und als Echtzeit (diejenigen, die Entscheidungen treffen während des Handelstages). Die meisten Tageshändler sind Realzeithändler. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Thomson Reuters, einem bedeutenden Finanzdienstleistungsunternehmen. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie Check-out OptionVue, die eine Reihe von analytischen Tools auf den Optionen-Märkten bietet. Das software8217s BackTrader-Modul, eine Add-on-Funktion, hilft Ihnen, mehr über Optionen-Märkte zu lernen, neue Strategien zu testen und Beziehungen zwischen Optionen und den zugrunde liegenden Aktien zu untersuchen 8212 wirklich nützliche Informationen für Mitarbeiter, die an den Aktienmärkten arbeiten. Tradecision Tradecision8217s Handel Analyse-Software-Paket ist ein wenig teurer als die meisten Einzelhandels-Alternativen, aber es bietet erweiterte Fähigkeiten, einschließlich einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Handelsregeln. Es kann erweiterte Geld-Management-Techniken und künstliche Intelligenz, um mehr Vorhersagen über die Leistung in verschiedenen Marktbedingungen zu entwickeln. Das System kann Overkill für die meisten neuen Tag Trader, aber es kann für einige nützlich sein. Trading Blox Das Trading Blox-Software-System wurde von professionellen Händlern entwickelt, die ihre eigenen Theorien zu testen und die didn8217t wollen eine Menge von Programmierung zu tun. Es kommt in drei Versionen (und Preisniveaus), von grundlegend bis anspruchsvoll, und das Unternehmen rühmt sich, dass es mit einigen kommerziellen Handelsunternehmen arbeitet. Natürlich können einige seiner Fähigkeiten mehr sein, als Sie benötigen, wenn you8217re beginnend. TradeStation TradeStation ist ein Online-Broker, der sich auf Dienstleistungen für Day-Trader spezialisiert hat. Mit dem Strategie-Testing-Dienst können Sie verschiedene Handelsparameter angeben, und dann zeigt Ihnen, wo diese Geschäfte in der Vergangenheit stattgefunden haben, unter Verwendung von Preistabellen. Es generiert auch einen Bericht der Strategie, der Dollar, Prozentsatz und Gewinn-Verlust-Leistung über verschiedene Zeiträume zeigt. Es doesn8217t haben eine Handels-Simulation Feature. Automated Trading Software Backtesting Software Automatisierte Trading-Software Backtesting Software - Nachfolgend ist eine Liste der Software, die Trader Backtest-undAutomatisierung von Trading-Strategien und Systeme ermöglicht. Nicht alle Backtesting-Software kann Ihr Trading durch die Platzierung von Trades durch einen Broker zu automatisieren, aber da sie verwandte Arten von Trading-Software sind, hat Ive gewählt, um Ihnen eine Liste der Ressourcen alle auf einer Seite, aus denen Sie weitere Forschung tun können. Wenn Sie planen, ernst zu backtesting massiven Mengen von Intraday-Daten, dann möchten Sie vielleicht erwägen, einen Computer mit einem Intel i7-Prozessor und Windows 7, 64-Bit-Betriebssystem. Itll machen Tests laufen viel schneller als ein billiger Dual-Core-Computer läuft auf einem 32-Bit-Betriebssystem. Ich weiß, dass im Gegensatz zu dem, was ich sagte über den Tag Handel Computer-Anforderungen für einen diskretionären Händler, sondern läuft automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software ist ein ganz anderes Tier und erfordert viel mehr PS, sozusagen. Sie sollten auch wissen, dass einige Backtesting-Software aufgrund seiner Konstruktion wird Backtests viel schneller auf dem gleichen Computer ausgeführt. SIND SIE BEREITEN, DIESE STRASSE ZU GEHEN Ill gehen voran und erklären Ihnen gerade heraus, wenn Sie keine Erfahrung mit Programmiercomputern oder - sprachen haben, die hinunter die Straße des Backtesting gehen und ein algorithmischer Handel ein langer Weg ist. Es wird unzählige Stunden Ihrer Zeit zu produzieren robust, Day-Trading-Systeme, die Gewinne, die konsistent und zuverlässig genug sind, um mit echtem Geld Handel zu produzieren erfordern. Es ist sehr verlockend, diese Straße mit einem Traum von der Herstellung von mehreren Systemen, die alle Trades automatisch ohne Emotionen auf verschiedenen Beständen oder sogar verschiedenen Märkten beteiligt gehen. Und seine sicherlich möglich. Aber, bevor Sie mit irgendeinem dieses beginnen, glaube ich, dass seine klug, um zu lernen, wie man als diskretionärer Trader zuerst handelt. Sie müssen nicht echtes Geld riskieren. Sie können einen Simulator verwenden, aber zumindest beteiligen sich mit Marktdynamik zuerst, bevor Sie versuchen, kommen mit einer mechanischen Strategie, um Geld zu verdienen. Holen Sie sich ein Gefühl für die grundlegende Nachfrage des Marktes. Erfahren Sie, wie die niedrige Risiko für hohe Belohnung Trades, die von einem soliden Tages-Trading-System produziert werden. Verstehen Sie Positionsgröße und handeln Sie Geldmanagement. Mit anderen Worten, verstehen die grundlegenden Komponenten des Handels vor dem Einstieg in den algorithmischen Handel. Ich denke, das ist meist gesunden Menschenverstand, aber Im sicher einige Informatik-Majoren wollen nur direkt nach rechts in ein gehen für sie, denken, dass sie eine ATM-Maschine sofort. WIE GUT IST DIE SOFTWARE-SUPPORT Wenn youve beschlossen, in automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software zu suchen und vor allem, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, empfehle ich Ihnen eine Plattform mit einem starken Benutzer-Forum oder zumindest eine große Unterstützung von der Software Entwickler. Ich kann Ihnen dies mit 100 Gewissheit versprechen. Sie werden mit den Software-Entwickler Foren viel, und Sie werden viele Fragen stellen. Wenn ihre Foren mit erfahrenen, hilfsbereiten Nutzern dick sind, kann dies den Unterschied machen zwischen einem frustrierten Benutzer von teurer Software oder ein Content-Benutzer erstellen Ergebnisse. Denn, Sie haben viele Fragen, die Antworten brauchen. BASIC COMPONENTS OF BACKTESTING UND AUTOMATISIERTE HANDELSOFTWARE Die folgenden sceenshots sind von der Amibroker Software. Ich habe diese Software verwendet und ich werde sagen, dass es sehr gute, kostengünstige Backtesting-Software ist, die Sie kostenlos ausprobieren können. Die meisten Backtesting-Plattformen haben die gleichen Grundkomponenten. Sie haben einen Bereich, um Ihre Trading-Strategie mit dem Softwares-Computer-Code als unten eingeben. Sie haben Seiten, um die Backtester-Einstellungen, Stopps, Provisionen und viele andere Details anzupassen. Eine Seite zur Auswahl von Symbolen, Filtern und einem Zeitraum, in dem der Backtest ausgeführt werden soll. Nach dem Ausführen eines Backtests zeigt eine Seite die Ergebnisse des Tests an, wie z. B. Datum und Uhrzeit der Eintragung und des Ausstiegs, Gewinn oder Verlust, Handelsbarrieren, kumulierter Gewinn, - alles Handelsgeschäft. Die Pfeile werden auf einem Diagramm (s) platziert, wo alle Trades eingegeben und nach Ihren Strategien Regeln verlassen wurden. Alle Backtester haben eine Seite für die Optimierung Ihrer Strategien Variablen. Einige haben 3D-Grafiken, die Sie anzeigen, wie Änderungen in diesen Variablen Auswirkungen auf die Systeme profitieren können. Backtesting und automatisierte Handelssoftware liefern Ihnen einen Berg von Daten, wie Nettogewinn, durchschnittlicher Gewinn, größter Gewinn, Gewinner, Exposition, max. Drawdown, Gewinn-Faktor, etc., die sogar einen Workaholic, Statistiker glücklich halten würde. Aber, wenn youre ein Anfänger, und noch nie gehört haben diese, bitte im Hinterkopf behalten. Egal wie gut die Zahlen auf Ihren Backtests aussehen, sie sind Zahlen, die simulierte Trades aus vergangenen Daten darstellen. Es gibt absolut keine Garantie, dass Ihr System auch in die Zukunft führen wird. Ich denke, seine Möglichkeit, Geld zu verdienen mit 100 mechanischen Handelssysteme Absolut. Im kein Experte im algorithmischen Handel. Wie ich schon erwähnt habe, ist meine Erfahrung im diskretionären Handel. Aber, Ive getan, eine Menge von einfachen Backtesting und ich denke, die grundlegende Möglichkeit, auf mechanische Handel zu sehen ist die gleiche wie diskretionäre. Sie sollten in Ihrem Ansatz diversifiziert werden. Unter Berufung auf ein einziges System oder Strategie nur nicht schneiden. Ein Mehrfachsystemansatz, zum Ihrer Eigenschaftskurve zu glätten ist die beste Weise. Aber, diese Seite ist nicht zu testen Details. Seine über die Ihnen eine Ressource von Backtesting und automatisierte Trading-Software. So heres eine Liste von Unternehmen mit Links, die Sie beschäftigt Untersuchung und Demo-ing für eine ganze Weile halten sollte. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest verwendet jeder der Software oben Bitte schreiben Sie eine Bewertung Machen Sie Ihre eigene Seite auf dieser Website Haben Sie eine der Software oder Websites verwendet Teilen Sie Ihre Erfahrung, indem Sie anderen davon erzählen Wie ist es sinnvoll für dich